Почему мы собираем SFML из исходников, а не скачиваем уже подготовленную библиотеку.
Тут все на самом деле просто.
Компилятор который использует библиотека Qt отличается от компиляторов для которых уже собрана SFML библиотека.
Именно по этой причине нам необходимо собрать SFML библиотеку под наш компилятор.
Для сборки нам понадобится программа Cmake.
CMake - это кроссплатформенная система автоматизации сборки программного обеспечения из исходного кода. CMake не занимается непосредственно сборкой, a лишь генерирует файлы управления сборкой из файлов.